Finansal analiz endüstrisinde yaygın bir varsayımsal düşüşlerden biri, piyasanın bir menkul kıymeti veya emtiayı yanlış fiyatlandırdığıdır. Sonunda, argüman şöyle devam eder, piyasa doğru fiyatı tanıyacaktır. O zamana kadar, yatırımcıların hareketten önce kendilerini konumlandırma fırsatı vardır.
Ancak, argüman ne kadar iyi niyetli olursa olsun, düşünce tarzı büyük bir ikileme ile karşılaşıyor; temelde, olağanüstü iddialar olağanüstü kanıtlar gerektirir.
Barchart'tan Daha Fazla Haber
Seçenek Yunanlarının Ustası: Daha İyi Getirilerle Daha Akıllı Seçenek İşlemleri İçin Anahtar
Upstart’ın Opsiyon Artışı Cesur Risk Tersine Çevirme Pozisyonunu İşaret Ediyor
Analistler Domino's Pizza Fiyat Hedeflerini Yükseltti - Daha Düşük Bir Alım İçin 1 Aylık DPZ Kısa Puts
Piyasa Hareketlerini Kaçırmayı Durdurun: ÜCRETSİZ Barchart Brief'i alın – borsa hareketleri, trend olan sektörler ve uygulanabilir ticaret fikirleri ile ilgili öğle vaktindeki dozunuz, doğrudan gelen kutunuza teslim edilir. Hemen Kaydolun!
Dürüst olmak gerekirse, gelecekle ilgili tüm tartışmalar bir varsayım taşır. Ancak, makul bir tahmin ile varsayımsal bir yanlışlık arasındaki fark, varsayımların doğasıdır. İlk durumda, varsayımlar açık, sınırlı ve test edilebilir. Esasen, "eğer" koşulları masada listelenmiştir. Buna karşılık, ikinci durumda varsayımlar, verilmiş olarak gizlice sokulmuştur.
Sağlam akıl yürütme ve mantığı teşvik etmek için, özellikle ayrık olay analizi üzerine yoğunlaştım. Fiyat hareketini sürekli skalar sinyaller olarak analiz etmek yerine, veriyi davranışsal durumlara dönüştürüyorum. Bu süreç, epistemolojik sürekliliği kolaylaştırır: hem girdi hem de çıktı aynı alanda yer alır. Bu, skalar sinyalleri incelemeyi içeren ancak onlara 'iyi fiyat' veya 'değerinin altında' gibi ayrık etiketler atayan geleneksel temel ve teknik analiz metodolojilerinden farklıdır.
Ama burada tehlikede olan sadece tutarlılık değil. Ayrık, sınırlı nesnelerin veri noktası olarak kullanılmasıyla, üretilen kalıplar ve sinyaller yanlışlanabilir. Bu, herhangi bir bilimsel bütünlük açısından büyük bir öneme sahiptir. Ve matematiksel titizlik başarılı bir sonucu garanti etmezken, ticaret kararları için muhtemelen daha etkili bir çerçeve sağlayabilir.
Bunu söylemekle birlikte, dikkate almanız gereken üç dikkat çekici hisse senedi aşağıda yer almaktadır.
Gilead Sciences (GILD)
Hadi hemen Gilead Sciences için hisse senetleri alanında gördüğüm sinyale geçelim (GILD). Son 10 haftada, piyasa GILD hissesini dört kez almak ve altı kez satmak için oy kullandı. Bu süre zarfında, GILD yukarı yönlü bir seyir izledi. Kısalık adına, bu diziyi 4-6-U olarak adlandırabiliriz.
Hikaye Devam EdiyorBu tuhaf bir sıra çünkü dağıtıcı seansların dengesi birikimden daha ağır basıyor, yine de güvenlik kendisi yukarı yönlü hareket etti. Ancak ilginç olan, bu nadir sıranın tarihsel olarak boğa piyasasının devamını işaret etmesidir. Durumların %69.23'ünde, takip eden haftanın fiyat hareketi yukarı yönlü sonuçlanıyor ve medyan getiri %3.41.
Bir temel olarak, GILD hisse senedinde uzun pozisyonun herhangi bir haftada yükselebilme ihtimali %53.18'dir ki bu da sağlam bir yukarı yönlü eğilimdir. Yine de, 4-6-U'nun yanıp sönmesi boğa spekülatörleri için istatistiksel bir avantaj sağlar. Eğer boğalar kontrolü ikinci hafta da korumayı başarırsa, beklenen medyan performans ek olarak %2.22'dir.
Ancak belirtilmesi gereken, dizide yapılan tek kuyruklu binom testinin p-değerinin 0.1898 olduğudur. Bu, 4-6-U'nun sonuçlarının kasıtlı olarak değil, rastgele ortaya çıkma olasılığının %18.98 olduğunu gösteriyor. Bu en güçlü sinyal değil ama hisse senedi piyasasının açık ve entropik doğasıyla karşılaştırıldığında oldukça makul.
Barchart Premier tarafından sağlanan verilere göre, 19 Eylül'de sona erecek olan 120/125boğa alım spredu uygun şekilde yanlış fiyatlandırılmış gibi görünüyor. Geçmiş benzerlere dayanarak, GILD hissesi muhtemelen iki veya üç hafta içinde $125'i aşabilir.
Williams Companies (WMB)
Yine, Williams Companies (WMB)'e doğrudan dalacağız. Son 10 hafta içinde, piyasa WMB hisse senedini dört kez satın almayı ve altı kez satmayı tercih etti. Bu dönem zarfında, WMB bir düşüş eğilimi yaşadı. Daha önce bahsedilen isimlendirme mantığını kullanarak, bu sırayı 4-6-D olarak adlandıracağız.
Davranışsal anlamda, 4-6-D standart bir durumdur: dağıtıcı oturumların dengesi biriktirici olanları aşmaktadır ve güvenlik negatif bir yönde eğilim göstermiştir. Yine de, tarihsel olarak bu desen genellikle bir tersine dönüş sinyali olma eğilimindedir. Durumların %61.54'ünde, takip eden haftanın fiyat hareketi yukarı yönlü sonuçlanmakta ve medyan getiri %1.91 olmaktadır.
Bir referans olarak, WMB hisse senedinde uzun pozisyonun herhangi bir haftada yükselme olasılığı %53,47'dir. Bu nedenle, 4-6-D, standart beklenen olasılık performansına karşı istatistiksel bir avantaj sağlamaktadır. Eğer boğalar ikinci hafta kontrolü sürdürürse, spekülatörler %0,84'lük ek bir performans artışı görebilir.
Yukarıdaki dizinin p-değeri 0.1981'dir, bu da yüksek bir değerdir. İyi hislerin bir kısmının rastgelelikten kaynaklanma ihtimali var, bu da kasıtlılık değil.
Ultra agresif bir bahis yapmak isteyenler, 29 Ağustos'ta vadesi dolacak olan 58/59 boğa alım yayılmasını değerlendirebilir. $59'un ötesinde kayda değer bir ivme görmüyorum; bu nedenle, $60 veya daha yüksek bir ikinci bacak ile alım yayılmalarını değerlendirme konusundaki tereddütüm.
Xpeng (XPEV)
Sonunda, (XPEV)'in Salı günü açılış öncesinde ikinci çeyrek kazanç raporunu açıklayacak olmasından gerçekten etkilenmiş durumdayım. Anahtar finansal açıklamalar her zaman öngörülemez, bu yüzden yatırımcıların XPEV hissesi üzerinde bahis yapmadan önce bunu akıllarında bulundurmaları gerekir. Bununla birlikte, işte detaylar.
Son 10 haftada, piyasa XPEV hissesini dört kez satın almayı ve altı kez satmayı tercih etti. Aşağı yönlü bir eğilimle, XPEV 4-6-D dizisini oluşturdu, tıpkı Williams Companies gibi. Ve WMB ile benzer şekilde, bu desen tipik olarak bir tersine dönüş sinyalini gösterir.
4-6-D'nin parladığı durumların %60'ında, takip eden haftanın fiyat hareketi yukarı yönlü sonuçlanıyor ve medyan getiri %6.44. Bu yüzden XPEV hissesine bu kadar ilgi duyuyorum. Potansiyel olarak, bir hamlede, menkul kıymet 21 dolara kadar yükselebilir. Eğer boğalar ikinci hafta kontrolü sürdürürse, yatırımcılar ek olarak yarım yüzde performans artışı görebilir.
Gerçekten ilginç olan, dizinin 0.0609 p-değerine sahip olması. Bu, istatistiksel anlamlılık için %5 eşiğini neredeyse karşılıyor. Yani evet, Q2 kazançlarını çok dikkatli izliyorum.
Şu anda, XPEV hissesi birkaç şekilde agresif bir şekilde değerlendirilebilir. Ancak, 20/21 boğa alım spreadi 19 Eylül'de sona eriyor — %138'lik ödemesi ile — oldukça cazip görünüyor.
Yayın tarihindeki bilgiler doğrultusunda, Josh Enomoto'nun bu makalede bahsedilen menkul kıymetlerin hiçbiri üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak ( pozisyonu yoktu. Bu makaledeki tüm bilgi ve veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu makale ilk olarak Barchart.com'da yayınlanmıştır
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Cumartesi Yayılımı: Bu 3 Hisse Senedi İstatistiksel Olarak Özel Bir Şey Hazırlıyor Olabilir (GILD, WMB, XPEV)
Finansal analiz endüstrisinde yaygın bir varsayımsal düşüşlerden biri, piyasanın bir menkul kıymeti veya emtiayı yanlış fiyatlandırdığıdır. Sonunda, argüman şöyle devam eder, piyasa doğru fiyatı tanıyacaktır. O zamana kadar, yatırımcıların hareketten önce kendilerini konumlandırma fırsatı vardır.
Ancak, argüman ne kadar iyi niyetli olursa olsun, düşünce tarzı büyük bir ikileme ile karşılaşıyor; temelde, olağanüstü iddialar olağanüstü kanıtlar gerektirir.
Barchart'tan Daha Fazla Haber
Dürüst olmak gerekirse, gelecekle ilgili tüm tartışmalar bir varsayım taşır. Ancak, makul bir tahmin ile varsayımsal bir yanlışlık arasındaki fark, varsayımların doğasıdır. İlk durumda, varsayımlar açık, sınırlı ve test edilebilir. Esasen, "eğer" koşulları masada listelenmiştir. Buna karşılık, ikinci durumda varsayımlar, verilmiş olarak gizlice sokulmuştur.
Sağlam akıl yürütme ve mantığı teşvik etmek için, özellikle ayrık olay analizi üzerine yoğunlaştım. Fiyat hareketini sürekli skalar sinyaller olarak analiz etmek yerine, veriyi davranışsal durumlara dönüştürüyorum. Bu süreç, epistemolojik sürekliliği kolaylaştırır: hem girdi hem de çıktı aynı alanda yer alır. Bu, skalar sinyalleri incelemeyi içeren ancak onlara 'iyi fiyat' veya 'değerinin altında' gibi ayrık etiketler atayan geleneksel temel ve teknik analiz metodolojilerinden farklıdır.
Ama burada tehlikede olan sadece tutarlılık değil. Ayrık, sınırlı nesnelerin veri noktası olarak kullanılmasıyla, üretilen kalıplar ve sinyaller yanlışlanabilir. Bu, herhangi bir bilimsel bütünlük açısından büyük bir öneme sahiptir. Ve matematiksel titizlik başarılı bir sonucu garanti etmezken, ticaret kararları için muhtemelen daha etkili bir çerçeve sağlayabilir.
Bunu söylemekle birlikte, dikkate almanız gereken üç dikkat çekici hisse senedi aşağıda yer almaktadır.
Gilead Sciences (GILD)
Hadi hemen Gilead Sciences için hisse senetleri alanında gördüğüm sinyale geçelim (GILD). Son 10 haftada, piyasa GILD hissesini dört kez almak ve altı kez satmak için oy kullandı. Bu süre zarfında, GILD yukarı yönlü bir seyir izledi. Kısalık adına, bu diziyi 4-6-U olarak adlandırabiliriz.
Hikaye Devam EdiyorBu tuhaf bir sıra çünkü dağıtıcı seansların dengesi birikimden daha ağır basıyor, yine de güvenlik kendisi yukarı yönlü hareket etti. Ancak ilginç olan, bu nadir sıranın tarihsel olarak boğa piyasasının devamını işaret etmesidir. Durumların %69.23'ünde, takip eden haftanın fiyat hareketi yukarı yönlü sonuçlanıyor ve medyan getiri %3.41.
Bir temel olarak, GILD hisse senedinde uzun pozisyonun herhangi bir haftada yükselebilme ihtimali %53.18'dir ki bu da sağlam bir yukarı yönlü eğilimdir. Yine de, 4-6-U'nun yanıp sönmesi boğa spekülatörleri için istatistiksel bir avantaj sağlar. Eğer boğalar kontrolü ikinci hafta da korumayı başarırsa, beklenen medyan performans ek olarak %2.22'dir.
Ancak belirtilmesi gereken, dizide yapılan tek kuyruklu binom testinin p-değerinin 0.1898 olduğudur. Bu, 4-6-U'nun sonuçlarının kasıtlı olarak değil, rastgele ortaya çıkma olasılığının %18.98 olduğunu gösteriyor. Bu en güçlü sinyal değil ama hisse senedi piyasasının açık ve entropik doğasıyla karşılaştırıldığında oldukça makul.
Barchart Premier tarafından sağlanan verilere göre, 19 Eylül'de sona erecek olan 120/125 boğa alım spredu uygun şekilde yanlış fiyatlandırılmış gibi görünüyor. Geçmiş benzerlere dayanarak, GILD hissesi muhtemelen iki veya üç hafta içinde $125'i aşabilir.
Williams Companies (WMB)
Yine, Williams Companies (WMB)'e doğrudan dalacağız. Son 10 hafta içinde, piyasa WMB hisse senedini dört kez satın almayı ve altı kez satmayı tercih etti. Bu dönem zarfında, WMB bir düşüş eğilimi yaşadı. Daha önce bahsedilen isimlendirme mantığını kullanarak, bu sırayı 4-6-D olarak adlandıracağız.
Davranışsal anlamda, 4-6-D standart bir durumdur: dağıtıcı oturumların dengesi biriktirici olanları aşmaktadır ve güvenlik negatif bir yönde eğilim göstermiştir. Yine de, tarihsel olarak bu desen genellikle bir tersine dönüş sinyali olma eğilimindedir. Durumların %61.54'ünde, takip eden haftanın fiyat hareketi yukarı yönlü sonuçlanmakta ve medyan getiri %1.91 olmaktadır.
Bir referans olarak, WMB hisse senedinde uzun pozisyonun herhangi bir haftada yükselme olasılığı %53,47'dir. Bu nedenle, 4-6-D, standart beklenen olasılık performansına karşı istatistiksel bir avantaj sağlamaktadır. Eğer boğalar ikinci hafta kontrolü sürdürürse, spekülatörler %0,84'lük ek bir performans artışı görebilir.
Yukarıdaki dizinin p-değeri 0.1981'dir, bu da yüksek bir değerdir. İyi hislerin bir kısmının rastgelelikten kaynaklanma ihtimali var, bu da kasıtlılık değil.
Ultra agresif bir bahis yapmak isteyenler, 29 Ağustos'ta vadesi dolacak olan 58/59 boğa alım yayılmasını değerlendirebilir. $59'un ötesinde kayda değer bir ivme görmüyorum; bu nedenle, $60 veya daha yüksek bir ikinci bacak ile alım yayılmalarını değerlendirme konusundaki tereddütüm.
Xpeng (XPEV)
Sonunda, (XPEV)'in Salı günü açılış öncesinde ikinci çeyrek kazanç raporunu açıklayacak olmasından gerçekten etkilenmiş durumdayım. Anahtar finansal açıklamalar her zaman öngörülemez, bu yüzden yatırımcıların XPEV hissesi üzerinde bahis yapmadan önce bunu akıllarında bulundurmaları gerekir. Bununla birlikte, işte detaylar.
Son 10 haftada, piyasa XPEV hissesini dört kez satın almayı ve altı kez satmayı tercih etti. Aşağı yönlü bir eğilimle, XPEV 4-6-D dizisini oluşturdu, tıpkı Williams Companies gibi. Ve WMB ile benzer şekilde, bu desen tipik olarak bir tersine dönüş sinyalini gösterir.
4-6-D'nin parladığı durumların %60'ında, takip eden haftanın fiyat hareketi yukarı yönlü sonuçlanıyor ve medyan getiri %6.44. Bu yüzden XPEV hissesine bu kadar ilgi duyuyorum. Potansiyel olarak, bir hamlede, menkul kıymet 21 dolara kadar yükselebilir. Eğer boğalar ikinci hafta kontrolü sürdürürse, yatırımcılar ek olarak yarım yüzde performans artışı görebilir.
Gerçekten ilginç olan, dizinin 0.0609 p-değerine sahip olması. Bu, istatistiksel anlamlılık için %5 eşiğini neredeyse karşılıyor. Yani evet, Q2 kazançlarını çok dikkatli izliyorum.
Şu anda, XPEV hissesi birkaç şekilde agresif bir şekilde değerlendirilebilir. Ancak, 20/21 boğa alım spreadi 19 Eylül'de sona eriyor — %138'lik ödemesi ile — oldukça cazip görünüyor.
Yayın tarihindeki bilgiler doğrultusunda, Josh Enomoto'nun bu makalede bahsedilen menkul kıymetlerin hiçbiri üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak ( pozisyonu yoktu. Bu makaledeki tüm bilgi ve veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu makale ilk olarak Barchart.com'da yayınlanmıştır
Yorumları Görüntüle