7月下旬の暗号通貨市場のダイナミクスと取引戦略の分析

市場概況

暗号資産市場は7月中旬から下旬にかけて全体的に高位での震蕩パターンを維持しています。ビットコインは歴史的な高点を更新した後、レンジ整理に入り、イーサリアムは相対的に強い動きを見せ、着実に4,000ドルの関門に近づいています。ボラティリティの面では、ビットコインは安定した動きを示し、イーサリアムは複数回の拡大を見せ、市場の分裂が深まっていることを反映しています。

ロング・ショート比と資金調達率が共に中立的で保守的な範囲に回落し、市場の感情が慎重になっていることを示しています。契約のポジション額は高水準を維持しており、特にイーサリアムの増加が顕著で、レバレッジ資金の熱気が依然として強いことを反映しています。清算の構造は全体的に理性的で、7月23日にロングポジションの清算は6.3億ドルに達し、高水準の洗浄が動力を解放しました。

全体的に見ると、市場は構造的に強気のパターンを維持しており、資金の参加態度は慎重ですが、トレンドの基盤からは外れていません。依然として上昇の可能性を秘めています。短期的には、ボリュームと価格の調和、資金面の変化などの要因に注目し、トレンド継続の重要なシグナルとします。

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クオンタム戦略分析

この記事はMACD指標に基づいてトレンドフォロー型の取引戦略を構築し、暗号資産の時価総額上位10プロジェクト(の安定通貨を除いた2024年5月から2025年7月までの1時間足データを使ってバックテストを行い、384組のパラメータの組み合わせをシステムテストして最も優れた5組を選定しました。

戦略の核心ロジックは:

• MACDゴールデンクロスの際に買い入れる
• 固定の利益確定または損切りの割合に達した場合にポジションをクローズする
• MACDのデッドクロス時にポジションを決済する

バックテストの結果、この戦略はほとんどの通貨においてBuy and Holdを上回るパフォーマンスを示し、特にSUIとTRXでの利益が際立ち、累積リターンは100％を超えています。勝率は一般的に高くはありませんが、非対称なリスクと厳格な損切りにより、安定した正のリターンを実現しています。

戦略は収益性、ドローダウン耐性、実行効率の間で良好なバランスを達成し、実際の応用価値を持っています。将来的には取引量、トレンド強度などの因子を導入して最適化し、適応性と拡張性をさらに向上させることができます。

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まとめと展望

現在の暗号資産市場は全体的に強気ですが、短期的には分歧が激化しており、資金の態度は慎重です。今後の市場の動向は資金の状況と取引構造の進化に高度に依存し、特に取引量や資金コストなどの指標の変化に注目する必要があります。

この背景の下、MACDに基づくトレンドフォロー戦略は良好な中短期取引の優位性を示し、複雑な市場状況の中で確実な機会を捉えるのに役立ちます。投資家には、トレンド判断とリスク管理を組み合わせた柔軟な量的ツールの活用を提案し、市場への慎重な参加を推奨します。