Одной из распространенных предпосылочных логических ошибок в индустрии финансового анализа является то, что рынок каким-то образом неправильно оценил конкретную ценную бумагу или товар. В конечном итоге, как утверждается, рынок признает правильную цену. До тех пор существует возможность для инвесторов занять позиции перед движением.
Тем не менее, как бы благими ни были аргументы, такая логика сталкивается с серьезной дилеммой; по сути, экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств.
Еще новости от Barchart
Осваивая греческие буквы опционов: Ключ к более разумным сделкам с опционами с лучшей доходностью
Увеличение опционов Upstart намекает на смелую позицию риск-реверса
Аналитики повышают свои целевые цены на акции Domino's Pizza - короткие 1-месячные опционы DPZ для снижения цены покупки
Не пропускайте рыночные движения: получите бесплатный Barchart Brief – вашу дневную порцию акций, которые движутся, трендовых секторов и реализуемых торговых идей, доставляемую прямо в ваш почтовый ящик. Зарегистрируйтесь сейчас!
Чтобы быть справедливым, все аргументы о будущем содержат предпосылку. Однако то, что отличает разумный прогноз от предпосылочного падения, — это природа предположений. В первой ситуации предположения явные, ограниченные и подлежат проверке. По сути, условия "если" перечислены на столе. В отличие от этого, во второй ситуации предположения проникают как данности.
Чтобы способствовать здравому рассуждению и логике, я исключительно переключился на анализ дискретных событий. Вместо того чтобы анализировать ценовые действия в их естественной форме как непрерывные скалярные сигналы, я преобразую данные в поведенческие состояния. Этот процесс облегчает эпистемологическую непрерывность: как входные, так и выходные данные находятся в одной и той же области. Это отличается от традиционных методик фундаментального и технического анализа, которые включают изучение скалярных сигналов, но присваивают им дискретные метки, такие как "хорошая цена" или "недооцененный".
Но здесь речь идет не только о последовательности. С дискретными, ограниченными объектами в качестве данных, создаваемые паттерны и сигналы могут быть опровергнуты. Это очень важно, когда речь идет о каком-либо semblance научной целостности. И хотя математическая строгость не гарантирует успешного результата, она может потенциально обеспечить более эффективную основу для торговых решений.
С учетом сказанного, ниже приведены три привлекательные акции, которые стоит рассмотреть.
Институт науки Галаад (GILD)
Давайте сразу перейдем к сигналу, который я вижу на рынке акций для Gilead Sciences (GILD). За последние 10 недель рынок проголосовал за покупку акций GILD четыре раза и за продажу шесть раз. В этот период GILD наслаждался восходящей траекторией. Для краткости мы можем обозначить эту последовательность как 4-6-U.
История продолжаетсяЭто странная последовательность, потому что баланс распределительных сессий превышает накопительные, однако сама безопасность поднялась выше. Однако интересно, что эта редкая последовательность исторически сигнализирует о продолжении бычьего рынка. В 69,23% случаев ценовое движение на следующей неделе приводит к росту, с медианной доходностью 3,41%.
В качестве базового показателя, вероятность того, что длинная позиция в акциях GILD вырастет в любую данную неделю, составляет 53,18%, что является значительным восходящим уклоном. Тем не менее, появление 4-6-U предоставляет статистическое преимущество для бычьих спекулянтов. Если быки смогут удержать контроль во вторую неделю, ожидаемое медианное значение производительности составит дополнительные 2,22%.
Однако стоит отметить, что односторонний биномиальный тест по последовательности показывает p-значение 0,1898. Это указывает на то, что существует 18,98% вероятность того, что последствия 4-6-U могут проявиться случайно, а не намеренно. Это не самый сильный сигнал, но он неплох по сравнению с открытой и энтропийной природой фондового рынка.
Используя данные, предоставленные Barchart Premier, мы можем увидеть, что бычий колл-спред120/125, истекающий 19 сентября, казался выгодно недооцененным. Основываясь на прошлых аналогах, акции GILD могут потенциально превысить $125 в течение двух или трех недель.
Компании Williams (WMB)
Снова перейдем к Williams Companies (WMB). За последние 10 недель рынок решил купить акции WMB четыре раза и продать шесть раз. В этот период WMB испытала падение. Используя упомянутую ранее логику именования, мы назовем эту последовательность 4-6-Д.
В поведенческом смысле 4-6-D является стандартным: баланс распределительных сессий превышает аккумулирующие, и безопасность имеет тенденцию к отрицательному направлению. Тем не менее, исторически эта модель, как правило, служит сигналом разворота. В 61,54% случаев цена на следующей неделе движется вверх, со средней доходностью 1,91%.
В качестве базового уровня, вероятность того, что длинная позиция в акциях WMB вырастет в любую данную неделю, составляет 53,47%. Таким образом, 4-6-Д предоставляет статистическое преимущество по сравнению с стандартной ожидаемой вероятностной производительностью. Если быки сохранят контроль на вторую неделю, спекулянты могут увидеть дополнительный прирост производительности на 0,84%.
Стоит отметить, что p-значение для вышеуказанной последовательности составляет 0.1981, что является повышенным. Существует вероятность, что некоторые из хороших вибраций могут быть вызваны случайностью, а не намерением.
Тем, кто хочет сделать ультра-агрессивную ставку, стоит рассмотреть бульский колл-спред 58/59, истекающий 29 августа. Я не вижу значительного роста выше $59; поэтому я колеблюсь в отношении колл-спредов с вторым уровнем $60 или выше.
Xpeng (XPEV)
Наконец, я действительно заинтригован Xpeng (XPEV), который опубликует отчет о доходах за второй квартал во вторник до открытия биржи. Ключевые финансовые раскрытия всегда непредсказуемы, поэтому трейдерам следует учитывать это перед тем, как ставить на акции XPEV. Сказав это, вот детали.
За последние 10 недель рынок четыре раза проголосовал за покупку акций XPEV и шесть раз за продажу. С нисходящей траекторией XPEV сформировала последовательность 4-6-D, точно так же, как и компании Williams. И аналогично WMB, этот паттерн обычно указывает на сигнал разворота.
В 60% случаев, когда 4-6-D мигает, ценовое движение на следующей неделе приводит к росту, со средним доходом в 6,44%. Вот почему я так заинтересован в акциях XPEV. Потенциально, за один раз, ценная бумага может вырасти до чуть менее 21 доллара. Если быки сохранят контроль на второй неделе, трейдеры могут увидеть дополнительное повышение производительности на полпроцента.
Что действительно интригует, так это то, что последовательность имеет p-значение 0,0609. Это почти достигает 5% порога статистической значимости. Так что да, я внимательно слежу за отчетом по доходам за второй квартал.
Прямо сейчас акции XPEV можно агрессивно использовать несколькими способами. Однако я должен сказать, что бычий колл спред 20/21 с истечением 19 сентября — с его выплатой 138% — очень соблазнителен.
На дату публикации у Джоша Эномото не было ( ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо ценных бумагах, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Эта статья была изначально опубликована на Barchart.com
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Субботний обзор: Эти 3 акции статистически могут готовить что-то особенное (GILD, WMB, XPEV)
Одной из распространенных предпосылочных логических ошибок в индустрии финансового анализа является то, что рынок каким-то образом неправильно оценил конкретную ценную бумагу или товар. В конечном итоге, как утверждается, рынок признает правильную цену. До тех пор существует возможность для инвесторов занять позиции перед движением.
Тем не менее, как бы благими ни были аргументы, такая логика сталкивается с серьезной дилеммой; по сути, экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств.
Еще новости от Barchart
Чтобы быть справедливым, все аргументы о будущем содержат предпосылку. Однако то, что отличает разумный прогноз от предпосылочного падения, — это природа предположений. В первой ситуации предположения явные, ограниченные и подлежат проверке. По сути, условия "если" перечислены на столе. В отличие от этого, во второй ситуации предположения проникают как данности.
Чтобы способствовать здравому рассуждению и логике, я исключительно переключился на анализ дискретных событий. Вместо того чтобы анализировать ценовые действия в их естественной форме как непрерывные скалярные сигналы, я преобразую данные в поведенческие состояния. Этот процесс облегчает эпистемологическую непрерывность: как входные, так и выходные данные находятся в одной и той же области. Это отличается от традиционных методик фундаментального и технического анализа, которые включают изучение скалярных сигналов, но присваивают им дискретные метки, такие как "хорошая цена" или "недооцененный".
Но здесь речь идет не только о последовательности. С дискретными, ограниченными объектами в качестве данных, создаваемые паттерны и сигналы могут быть опровергнуты. Это очень важно, когда речь идет о каком-либо semblance научной целостности. И хотя математическая строгость не гарантирует успешного результата, она может потенциально обеспечить более эффективную основу для торговых решений.
С учетом сказанного, ниже приведены три привлекательные акции, которые стоит рассмотреть.
Институт науки Галаад (GILD)
Давайте сразу перейдем к сигналу, который я вижу на рынке акций для Gilead Sciences (GILD). За последние 10 недель рынок проголосовал за покупку акций GILD четыре раза и за продажу шесть раз. В этот период GILD наслаждался восходящей траекторией. Для краткости мы можем обозначить эту последовательность как 4-6-U.
История продолжаетсяЭто странная последовательность, потому что баланс распределительных сессий превышает накопительные, однако сама безопасность поднялась выше. Однако интересно, что эта редкая последовательность исторически сигнализирует о продолжении бычьего рынка. В 69,23% случаев ценовое движение на следующей неделе приводит к росту, с медианной доходностью 3,41%.
В качестве базового показателя, вероятность того, что длинная позиция в акциях GILD вырастет в любую данную неделю, составляет 53,18%, что является значительным восходящим уклоном. Тем не менее, появление 4-6-U предоставляет статистическое преимущество для бычьих спекулянтов. Если быки смогут удержать контроль во вторую неделю, ожидаемое медианное значение производительности составит дополнительные 2,22%.
Однако стоит отметить, что односторонний биномиальный тест по последовательности показывает p-значение 0,1898. Это указывает на то, что существует 18,98% вероятность того, что последствия 4-6-U могут проявиться случайно, а не намеренно. Это не самый сильный сигнал, но он неплох по сравнению с открытой и энтропийной природой фондового рынка.
Используя данные, предоставленные Barchart Premier, мы можем увидеть, что бычий колл-спред 120/125, истекающий 19 сентября, казался выгодно недооцененным. Основываясь на прошлых аналогах, акции GILD могут потенциально превысить $125 в течение двух или трех недель.
Компании Williams (WMB)
Снова перейдем к Williams Companies (WMB). За последние 10 недель рынок решил купить акции WMB четыре раза и продать шесть раз. В этот период WMB испытала падение. Используя упомянутую ранее логику именования, мы назовем эту последовательность 4-6-Д.
В поведенческом смысле 4-6-D является стандартным: баланс распределительных сессий превышает аккумулирующие, и безопасность имеет тенденцию к отрицательному направлению. Тем не менее, исторически эта модель, как правило, служит сигналом разворота. В 61,54% случаев цена на следующей неделе движется вверх, со средней доходностью 1,91%.
В качестве базового уровня, вероятность того, что длинная позиция в акциях WMB вырастет в любую данную неделю, составляет 53,47%. Таким образом, 4-6-Д предоставляет статистическое преимущество по сравнению с стандартной ожидаемой вероятностной производительностью. Если быки сохранят контроль на вторую неделю, спекулянты могут увидеть дополнительный прирост производительности на 0,84%.
Стоит отметить, что p-значение для вышеуказанной последовательности составляет 0.1981, что является повышенным. Существует вероятность, что некоторые из хороших вибраций могут быть вызваны случайностью, а не намерением.
Тем, кто хочет сделать ультра-агрессивную ставку, стоит рассмотреть бульский колл-спред 58/59, истекающий 29 августа. Я не вижу значительного роста выше $59; поэтому я колеблюсь в отношении колл-спредов с вторым уровнем $60 или выше.
Xpeng (XPEV)
Наконец, я действительно заинтригован Xpeng (XPEV), который опубликует отчет о доходах за второй квартал во вторник до открытия биржи. Ключевые финансовые раскрытия всегда непредсказуемы, поэтому трейдерам следует учитывать это перед тем, как ставить на акции XPEV. Сказав это, вот детали.
За последние 10 недель рынок четыре раза проголосовал за покупку акций XPEV и шесть раз за продажу. С нисходящей траекторией XPEV сформировала последовательность 4-6-D, точно так же, как и компании Williams. И аналогично WMB, этот паттерн обычно указывает на сигнал разворота.
В 60% случаев, когда 4-6-D мигает, ценовое движение на следующей неделе приводит к росту, со средним доходом в 6,44%. Вот почему я так заинтересован в акциях XPEV. Потенциально, за один раз, ценная бумага может вырасти до чуть менее 21 доллара. Если быки сохранят контроль на второй неделе, трейдеры могут увидеть дополнительное повышение производительности на полпроцента.
Что действительно интригует, так это то, что последовательность имеет p-значение 0,0609. Это почти достигает 5% порога статистической значимости. Так что да, я внимательно слежу за отчетом по доходам за второй квартал.
Прямо сейчас акции XPEV можно агрессивно использовать несколькими способами. Однако я должен сказать, что бычий колл спред 20/21 с истечением 19 сентября — с его выплатой 138% — очень соблазнителен.
На дату публикации у Джоша Эномото не было ( ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо ценных бумагах, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Эта статья была изначально опубликована на Barchart.com
Посмотреть комментарии